КРАТКИЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕМОРАНДУМ –ЧАСТЬ ПЕРВАЯ часть 2

КРАТКИЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕМОРАНДУМ –ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КРАТКИЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕМОРАНДУМ –ЧАСТЬ ПЕРВАЯ часть 1
КРАТКИЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕМОРАНДУМ –ЧАСТЬ ПЕРВАЯ часть 2
КРАТКИЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕМОРАНДУМ –ЧАСТЬ ПЕРВАЯ часть 3

4.Основные этапы системного анализа
В последнее время стала модной идиома «дорожная карта». В это понятие вкладывают разные смыслы – последовательность ориентиров движения, план работы, перечень заданий,… Обратим внимание на то, что эти понятия носят, в основном, номинативный характер, они лишь обозначают жанр документа, являются именами, почти не раскрывая содержания и смысла (работы, действия и т. п.)
По отношению к системному анализу можно провести аналогию лишь с такой картой местности, которую топографы называют «поднятой», на которой не только изображены детали рельефа, географические и хозяйственные объекты, но и показаны связи и расстояния между ними, описано их окружение, приведены их детальные характеристики. Но даже и в этом случае, хоть образ и хорош, речь может идти лишь о достаточно далекой аналогии, о самом начальном разъяснении.

( Читать дальше )

СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ

СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ

Автор: Виктор Бондаренко
Аннотация: В статье описывается система построенная на основе реализации метода Монте-
Карло для анализа рисков и управления валютным портфелем.
Ключевые слова: Валютные риски, валютный портфель, VaR метод, метод Монте-Карло.
ACM Classification Keywords: J.4. Social and Behavioral Sciences
Conference: The paper is selected from XVth International Conference “Knowledge-Dialogue-Solution” KDS-2 2009, Kyiv, Ukraine, October, 2009.

Введение
Валютный риск — это риск потерь обусловленный неблагоприятным изменением курсов иностранных валют в ходе осуществления сделок по купле-продаже этих валют. Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией рынка банковских операций, созданием транснациональных предприятий и банковских учреждений и представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов.
При этом, изменение курсов валют происходит в силу многочисленных факторов, например, в связи с изменением внутренней стоимости валют, постоянным перетеканием денежных потоков из страны в страну, спекуляцией и т.д. Ключевым фактором, характеризующим любую валюту является степень доверия к валюте.
Доверие к валюте сложный многофакторный критерий состоящий из нескольких показателей, например: показатель доверия к политическому режиму, степени открытости страны, либерализации экономики и режима обменного курса, экспортно-импортного баланса страны, базовых макроэкономических показателей и веры инвесторов в стабильность развития страны в будущем.
Вместе с тем, из всех факторов, влияющих на курс валют в долгосрочной перспективе, можно выделить два основных.

( Читать дальше )

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МАРТИНГЕЙЛ И АНАЛИЗ ЕЕ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНЫХ РЫНКАХ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МАРТИНГЕЙЛ И АНАЛИЗ ЕЕ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНЫХ РЫНКАХ


Автор: Владислав Плаксин
Аннотация: Предлагается изменение и адаптация известной торговой системы «Мартингейл» для
прогнозирования кросс-курсов иностранных валют. Представленные экспериментальные результаты использования модернизированной версии МБАС «Мартингейл» доказывают эффективность предлагаемого подхода.
Ключевые слова: рынок валюты, прогнозирования кросс-курсов, торговая система
ACM Classification Keywords: H.4.2 [Information Systems Applications] Types of Systems — Decision support
Conference: The paper is selected from XVth International Conference “Knowledge-Dialogue-Solution” KDS-2 2009, Kyiv, Ukraine, October, 2009.

Введение
У любой компании вне зависимости от вида деятельности в определенный момент времени бывают временно свободные денежные средства. И часто возникает вопрос, как их использовать с наибольшей полезностью для организации и, конечно же, с минимальными рисками от потерь. Существуют множество вариантов размещения своих средств для получения прибылей, к примеру:
1. Разместить денежные средства на депозите в коммерческом банке.
2. Приобрести различные векселя как промышленных предприятий, так и коммерческих банков.
3. Купить государственные ценные бумаги.
4. Приобрести акции корпоративных предприятий.
5. Работа на западных финансовых рынках
6. Спекуляция на валютных курсах

( Читать дальше )

ОБ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКО-СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ОБ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКО-СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Авторы: Марина Коробова
Аннотация: Рассматривается проблема оптимального распределения инвестиций между
экономическим и социальным направлениями, которая сводиться к задаче оптимального управления. Находятся оптимальные траектории динамики социально-экономической системы с учетом соответствующих оптимальных капиталовложений. Таким образом, предлагается концепция для принятия оптимальных управленческих решений по инвестированию на макро- и микроуровнях.
Ключевые слова: социально-экономическая система, инвестиции, возобновимый ресурс, управление,
принятие решений.
ACM Classification Keywords: I. Computing Methodologies, H.4.2 Information Systems Applications: Types of
Systems: Decision Support.
Conference: The paper is selected from XVth International Conference “Knowledge-Dialogue-Solution” KDS-2 2009, Kyiv, Ukraine, October, 2009.

Введение
Особенностью современного этапа хозяйственного развития является формирование концепции о тесной взаимосвязи между экономическим и экологическим благополучием.
В наше время эколого-экономическая проблематика определяет не только эффективность функционирования всех видов и форм хозяйственной деятельности, но и принципиальные условия нормального функционирования каждого человека. Это включает, во-первых, эффективное использование экономикой природных ресурсов, а во-вторых, отыскание и обоснование методов предотвращения и ликвидации ущерба от загрязнения окружающей среды. Эти проблемы должны решаться на основе закономерностей естественноисторического характера, а также с учетом постоянно меняющихся потребностей общества.

( Читать дальше )

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ часть 2

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ часть 1
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ часть 2

Сценарный подход

Специфическим методом прогнозирования является Сценарный прогноз. Это — своего рода метод описания логически последовательного процесса или события, исходя из сложившейся ситуации. Описание сценариев ведется с учетом временных оценок. Основное назначение сценария — определение генеральной цели развития прогнозируемого объекта, явления и формулирование критериев для оценки верхних уровней «дерева целей». Сценарии обычно разрабатываются на основе данных предварительного прогноза и исходных материалов по развитию прогнозного объекта. К исходным

материалам следует отнести технико-экономические характеристики и показатели основных процессов производственной и научной базы для решения поставленной цели.
Сценарий — это картина, отображающая последовательное детальное решение задачи, выявление возможных препятствий, обнаружение серьезных недостатков, с тем чтобы предрешить вопрос о возможном прекращении начатых или завершении проводимых работ по прогнозируемому объекту. Сценарий, по которому должен составляться прогноз развития объекта или процессов, должен содержать в себе вопросы развития не только науки и техники, но и экономики, внешней и внутренней политики. Поэтому сценарии должны разрабатываться высококвалифицированными специалистами с учетом соответствующего профиля прогнозируемого объекта. Сценарий по своей описательности является аккумулятором исходной информации, на основе которой должна строиться вся работа по развитию прогнозируемого объекта. Поэтому сценарий в готовом виде должен быть подвергнут тщательному анализу.

( Читать дальше )

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ часть 1

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ часть 1
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ часть 2

Авторы: Ирина Горицына, Виктория Сатыр
Аннотация: Рассмотрена методология прогнозирования, основные принципы, подходы и методы
расчетов динамики инфляционных процессов.
Ключевые слова: инфляционный индекс, прогнозные модели, методы прогнозирования
ACM Classification Keywords: I. Computing Methodologies, H.4.2 Information Systems Applications: Types of
Systems: Decision Support.
Conference: The paper is selected from XVth International Conference “Knowledge-Dialogue-Solution” KDS-2 2009, Kyiv, Ukraine, October, 2009.

Введение
Инфляция является одним из индикаторов макроэкономической стабильности и фактором, от которого в значительной степени зависит социально-экономическое развитие страны. Поэтому сдерживание роста инфляции и ее поддержание на благоприятном для экономики уровне является ключевой проблемой государственной экономической политики. Высокая инфляция разрушает денежную систему, провоцирует вывоз национального капитала за пределы страны, ослабляет национальную валюту, способствует ее вытеснению во внутреннем обращении иностранной валютой, подрывает возможности финансирования государственного бюджета. Достоверный прогноз инфляции является одной из предпосылок успешного проведения макроэкономической политики. Однако сделать его довольно сложно, по крайней мере, в Украине. Причиной этому — особенности экономических преобразований, происходивших в нашей стране на протяжении последних лет. За это время, в частности, произошли фундаментальные изменения в поведении населения и предприятий относительно способов сохранения денег; возникли каналы унификации наличных и безналичных средств; у людей появилась возможность выбора валюты в процессе накопления. При высоких непрогнозируемых темпах роста инфляции трудно предугадать поведение населения и субъектов хозяйствования. Эти и другие факторы затрудняют прогнозирование макроэкономических показателей, в частности, инфляции.

( Читать дальше )

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГИПОТЕЗЫ И ДВОЙСТВЕННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛЕОНТЬЕВА “ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК”

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГИПОТЕЗЫ И ДВОЙСТВЕННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛЕОНТЬЕВА “ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК”

Авторы: Игорь Ляшенко, Елена Ляшенко, Андрей Онищенко
Аннотация: В статье авторами предложены новые двойственные модели цен для динамической модели Леонтьева «затраты-выпуск», которые используют разные гипотезы относительно финансовых балансов. Параллельно к классической гипотезе о отсутствии денежных запасов используется одна из трех альтернативных: гипотеза о неизменности во времени общей стоимости капитала, гипотеза о расширении производства только за счет инфляции, а также гипотеза о коррупции при расширении производства. В зависимости от принятой гипотезы получены разные магистральные траектории цен.
Ключевые слова: динамическая модель Леонтьева «затраты-выпуск», двойственная динамическая модель, экономические гипотезы относительно финансовых балансов, динамика равновесных цен.
ACM Classification Keywords: I. Computing Methodologies, H.4.2 Information Systems Applications: Types of
Systems: Decision Support
Conference: The paper is selected from XVth International Conference “Knowledge-Dialogue-Solution” KDS-2 2009, Kyiv, Ukraine, October, 2009.

Введение
Изучение отраслевой структуры экономики в натуральных показателях приводит к необходимости перехода к соответствующей стоимостной структуре – ценовым показателям. Определение динамики цен с учетом разнообразных экономических гипотез позволяет проанализировать существующую систему цен, сравнить ее с расчетными значениями, установить взаимосвязь основных показателей динамики натуральных и стоимостных моделей.


( Читать дальше )

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ НЕЧЕТКИХ РАЗНОСТНЫХ СИСТЕМ

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ НЕЧЕТКИХ РАЗНОСТНЫХ СИСТЕМ

Автор: Евгений Ивохин
Аннотация: Предлагается способ исследования устойчивости нечетких разностных систем большой
размерности на основе применения метода вектор-функций Ляпунова и специальной процедуры декомпозиции системы на подсистемы.
Ключевые слова: разностные системы, функции Ляпунова, нечеткость
ACM Classification Keywords: H.4.2 Information Systems Applications: Types of Systems: Decision Support.
Conference: The paper is selected from XVth International Conference “Knowledge-Dialogue-Solution” KDS-2 2009, Kyiv, Ukraine, October, 2009.

Введение
Использование нечетких множеств для описания ситуаций с неопределенностью находит все большее применение в разных прикладных отраслях [Чуличков, 2000]. Однако, следует заметить, что в основном рассматриваются системы, размерность которых невелика [Меренков, 2000; Пушков, 2001; Ивохин, Волчков, 2006]. Исследования многомерных систем усложняются не только проблемами, связанными с размерностью, но и с отсутствием специфичных операций декомпозиции и агрегирования нечетких множеств.

( Читать дальше )

ПОИСК ИНДИВИДУАЛЬНО-ОПТИМАЛЬНЫХ РАВНОВЕСИЙ В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ИГРОКОВ

ПОИСК ИНДИВИДУАЛЬНО-ОПТИМАЛЬНЫХ РАВНОВЕСИЙ В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ИГРОКОВ

Автор: Сергей Мащенко
Аннотация: Рассматривается понятие индивидуально- оптимального равновесия в некооперативных играх. Описаны методы параметризации множества этих равновесий. Предлагается процедура поиска индивидуально-оптимальных равновесий в условиях частичной информированности игроков.
Ключевые слова: не кооперативные игры, равновесие по Нешу, оптимальность по Парето,
индивидуально-оптимальное равновесие.
ACM Classification Keywords: H4.2 Decision support
Conference: The paper is selected from XVth International Conference “Knowledge-Dialogue-Solution” KDS-2 2009, Kyiv, Ukraine, October, 2009.

Введение
Наиболее привлекательными концепциями оптимальности в условиях полной информированности игроков являются принципы оптимальности по Парето и по Нешу [1].
Концепция оптимальности по Парето основана на идее кооперативного поведения игроков, когда они коллективно выбирают свои стратегии и совместно учитывают функции выигрыша. Поэтому не существует ситуаций, которые будут для всех игроков одновременно лучше любой Парето-оптимальной. В случае, когда игроки выбирают основой для соглашения между собой концепцию Парето- оптимальности, у некоторых из них может возникнуть соблазн при выборе конкретной Парето- оптимальной ситуации изменить свою стратегию на другую, которая будет лучше для них. В этом случае такая ситуация будет нестабильной и их договоренность может быть разрушенной.
Концепция равновесий по Нешу основывается на идее некооперативного поведения игроков, когда они индивидуально выбирают свои стратегии и каждый учитывает лишь свою функцию выигрыша. Ситуация игры называется равновесием Неша, если от нее невыгодно отклоняться любому одному игроку (все другие игроки свои стратегии не изменяют), поскольку значение его функции выигрыша не улучшится (будет для него оптимальным). Если игроки заключают соглашение о своем будущем поведении и его основой является равновесие Неша, то оно будет стабильным. “Ценой” привлекательности равновесий Неша являются серьезные проблемы, которые связаны с их существованием, сложностью нахождения, проблемой выбора единственного равновесия [1].

( Читать дальше )

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА БАЗИСНЫХ МАТРИЦ часть 2

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА БАЗИСНЫХ МАТРИЦ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА БАЗИСНЫХ МАТРИЦ часть 1
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА БАЗИСНЫХ МАТРИЦ часть 2

Таблица 1. Порядок точности обращения матрицы (log10 ?1)
Алгоритм без выбора ведущего элемента
Double -15.30 -12.48 -10.31 -9.15 -5.47
double+1 -18.95 -17.62 -15.87 -13.96 -8.12 -9.63 -6.44
double+2 -16.84 -15.80 -15.79 -14.08 -5.86 -9.30 -5.95
Dd -46.26 -43.88 -41.67 -39.77 -39.57 -37.05
dd+1 -51.36 -48.99 -48.01 -44.47 -43.88 -41.87 -39.02
dd+2 -51.22 -49.99 -47.43 -45.22 -43.99 -41.83 -39.68 -38.17
Qd -108.82 -110.08 -108.03 -102.56 -102.79
qd+1 -116.80 -112.97 -113.53 -110.23 -109.95 -108.10 -105.26
qd+2 -117.52 -116.17 -113.75 -111.40 -108.72 -105.66 -106.13 -103.19

Алгоритм с выбором ведущего элемента
Double -17.70 -16.82 -14.54 -13.07 -9.87 -8.95 -7.10
double+1 -19.02 -17.63 -15.83 -13.92 -8.27 -9.57 -6.33 -5.31
double+2 -16.83 -15.77 -15.76 -14.06 -5.89 -9.37 -5.93 -3.22
dd -49.96 -47.71 -46.16 -43.81 -43.16 -40.95 -38.16 -35.42
dd+1 -51.31 -48.97 -47.99 -44.48 -43.85 -41.86 -39.33 -38.69
dd+2 -51.21 -49.90 -47.41 -45.21 -44.03 -41.83 -39.70 -38.16
qd -115.70 -113.03 -111.33 -109.47 -106.46 -104.84 -103.51 -100.48
qd+1 -117.04 -114.58 -113.83 -110.06 -109.04 -106.80 -105.47 -102.29
qd+2 -112.25 -114.94 -113.79 -111.73 -108.24 -105.84 -104.93 -103.90


( Читать дальше )